Как улучшить финансовые показатели страхового портфеля за счет применения машинного обучения в процессе тарификации договоров КАСКО

13.01.2021 |

На Российском актуарном симпозиуме эксперты компании SAS на примере успешно завершенного проекта в СК АСКО раскрыли актуальную для страховых компаний тему тарификации КАСКО с помощью машинного обучения.

В прошедшем году в России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, дающие возможность страховым компаниям (СК) определять тариф, учитывая индивидуальные особенности автовладельца и транспортного средства.

Компания SAS на симпозиуме продемонстрировала, как с помощью аналитики сделать это максимально эффективно. В рамках совместного проекта с СК АСКО SAS разработала методологию построения комплекса тарифных моделей машинного обучения, которые учитывали данные из внутренних и, что особенно важно, внешних источников, формируя индивидуальные тарифы, максимально учитывающие риск-профиль каждого клиента. Теперь АСКО может отсеивать высокорисковых клиентов или увеличивать для них стоимость страхования, а для клиентов с низким уровнем риска – дополнительно снизить тариф и тем самым увеличить конверсию продаж.

Такой подход показал значительно большую эффективность по сравнению с классическими методами прогнозирования. В рамках проекта удалось добиться существенного улучшения таких ключевых портфельных финансовых показателей, как убыточность (КУ и ККУ), финансовый результат и доля рынка (количество договоров).

Также во время выступления SAS поделилась частью наработок, продемонстрировала одну из рабочих моделей в инструменте по моделированию SAS Enterprise Miner, представила результаты проекта в инструменте визуальной интерактивной отчетности SAS Visual Analytics.

«На протяжении многих лет SAS выступает с актуальными и интересными докладами, вызывающими активную дискуссию среди участников. И этот год – не исключение. Коллеги не только рассказали о методологии, подходах к реализации проекта по тарификации, но и продемонстрировали результаты моделирования и их влияние на портфель заказчика в своих инструментах», – комментирует Владимир Новиков, председатель правления Ассоциации гильдии актуариев.

«Мы рады поделиться опытом, который получили, работая с АСКО – одним из крупнейших федеральных страховщиков России. Итоги проекта доказывают, что для успеха нужны две важные составляющие: грамотная команда и специализированные программные инструменты для актуариев. Это особенно важно в свете либерализации подходов к тарификации в обязательных видах страхования», – говорит Иван Чередниченко, старший бизнес-консультант страхового сектора SAS Россия/СНГ.