SAS приняла участие в реализации внутренней методики оценки рисков по Базель II в Райффайзенбанке

По запросу Райффайзенбанка компания SAS совместно со специалистами банка реализовала систему для расчета величины кредитного риска (RWA) с учётом специфики каждого инструмента в соответствии с Положением Банка России 483-П по требованиям нерозничного сегмента. Величина кредитного риска используется в целях расчета норматива достаточности капитала (Н1.0).

Применение ПВР-подхода позволяет Райффайзенбанку снизить потребление капитала за счет высокого качества кредитного портфеля. В первый год снижение величины кредитного риска составит 10% относительно величины кредитного риска по кредитным требованиям к корпоративным клиентам, рассчитанного по стандартизированному подходу, со второго и далее — 20%. По собственным оценкам банка, сумма сэкономленного капитала в начале 2019 года составит 9,5 млрд руб., что эквивалентно порядка 80 бп к показателю достаточности капитала Н1.0, — комментируют в Райффайзенбанке.

Построенная система позволяет рассчитывать риск каждого актива (сделки) с применением имеющихся у банка риск-параметров, которые банк оценивает на основе собственных внутренних моделей. Систему можно масштабировать для расчета других риск-метрик, клиентских сегментов и требований. В ходе проекта, помимо непосредственно функционала для расчета величины кредитного риска нерозничного портфеля с учётом специфики каждого инструмента и сложных требований регулятора, была реализована подсистема для сбора и накопления детальных данных по активной части нерозничного портфеля. В сотрудничестве с командой банка специалисты SAS разработали дополнительный функционал, специфичный для российского рынка и регулирования. Также в систему были заложены возможности для проведения стресс-тестирования – оценки чувствительности RWA к изменению входных данных. В части соблюдения требований регулятора важно, что система обеспечивает полную аудируемость и валидацию полученных в ходе расчетов цифр.

Построенная система успешно прошла проверку на соответствие требованиям регулятора. С 1 февраля 2019 года Райффайзенбанк получил от Банка России разрешение использовать собственные модели для оценки кредитного риска в целях расчета достаточности капитала по требованиям корпоративного сегмента.

На текущий момент Райффайзенбанк готовится к переходу на применение ПВР по розничному сегменту кредитных требований. По запросу банка специалисты SAS расширили функционал системы для проведения расчетов по этому сегменту.

«Внедрение продвинутого подхода – важный шаг для банков, которые серьезно относятся к своей репутации и выстраиванию внутренних процессов управления рисками. Учитывая чувствительность ПВР к экономическому циклу, сейчас банки в основной своей массе не спешат использовать продвинутый подход в регуляторных целях. При этом для собственных целей многие уже давно пользуются системами внутренних рейтингов. Тем не менее, мы видим, что банки с исторически сильной риск-культурой, а также дочки европейских банков стремятся к переходу на продвинутый подход. Это необходимо для дальнейшего развития риск-менеджмента. Пример Райффайзенбанка в этом смысле важен для банковской системы. И конечно, мы гордимся, что именно нашу команду пригласили реализовать этот проект», – говорит Светлана Белоус, руководитель практики по управлению рисками SAS Россия/СНГ.