Предиктивная самообучаемая модель поможет оценить кредитные риски

В ходе сотрудничества, которое началось в феврале 2016 года, эксперты Mail.Ru Group в сфере data science совместно с аналитиками БКИ «Эквифакс» провели оценку рынка розничного кредитования и выявили высокорисковые сегменты, которых избегают основные игроки. В результате совместной работы были разработаны уникальные алгоритмы с использованием методов машинного обучения и создана высокоточная система оценки кредитоспособности заемщиков.

Отличительная особенность вновь созданного высокотехнологичного продукта — использование новейших и ранее не применявшихся на подобном уровне в России методов обработки информации. Это позволяет получить устойчивую к внешним факторам предиктивную модель оценки кредитных рисков.

Эффект для игроков финансового рынка состоит в возможности выйти в новые сегменты кредитования, получить минимальную стоимость риска, повысить Approval rate. Подобный продукт, помимо влияния на бизнес отдельных игроков, имеет глобальное влияние на весь банковский рынок, так как его применение в среднесрочной перспективе может привести к снижению процентных ставок за счет контроля над одной из основных составляющих — стоимостью риска. В частности модель позволит банкам выявлять качественных заемщиков среди пользователей, у которых ранее были проблемы с получением кредитов по различным причинам (несоответствие параметрам банка, кредитная история и проч.), тем самым увеличивая для банков рынок кредитования, а для клиентов — доступ к кредитам и возможностям снижения процентных ставок.

«В Mail.Ru Group работают лучшие специалисты в области data science, а в бюро кредитных историй „Эквифакс“ — сильнейшие эксперты в области оценки банковских рисков. Мы объединили усилия, чтобы создать инновационный продукт, который будет полезен всей российской банковской системе, — комментирует Роман Стятюгин, директор по развитию бизнеса направления Большие данные компании Mail.Ru Group. — Методы data science и машинного обучения и раньше применялись для построения моделей оценки кредитных рисков, но сегодня их использование набирает все большую популярность. Наши специалисты создали инновационные алгоритмы, позволяющие решать данную задачу гораздо более эффективно».

«Компания „Эквифакс“ является крупнейшим бюро кредитных историй в России, и положение обязывает нас постоянно совершенствовать используемые технологии и создавать уникальные продукты, тем самым внося свой вклад в социально-экономическое развитие финансового рынка, — говорит Олег Лагуткин, генеральный директор Эквифакс Кредит Сервисиз. — Мы рады, что нашим партнером в решении этой задачи стала Mail.Ru Group, поскольку уверены в высочайшем профессионализме ее специалистов в области data science, и убеждены, что наше сотрудничество пойдет на пользу банковской системе России».